Przeliczanie kursów walutowych

Kursy krzyżowe, pipsy, postać Kurs krzyżowy i kurs walutowy są dwoma zasadniczymi warunkami na rynku walutowym. Kurs krzyżowy polega na tym, że dwie waluty są równe, co wynika z ich kursu walutowego według kursu forex trzeciej waluty. Pary walut innych niż dolar amerykański nazywa się krzyżami. Możliwe jest wycofanie kursów wymiany dla GPB, EUR, JPY i CHF z wyżej wspomnianych głównych par. Kursy walut muszą być stabilne we wszystkich walutach w inny sposób, możliwe będzie powrót do celu i uzyskanie nie ryzykownych korzyści. Załóżmy, że następujące główne kursy wymiany są znane: EURUSD 1.006065 GBPUSB 1.584752 USDJPY 120.2530 USDCHF 1.455459 Aby obliczyć GPBCHF GBPUSD: Oferta: 1.5847 Oferta: 1.5852 USDCHF: 1.4554 1.4559 GBPUSD X USDCHF 1.5847 X1.4554 1.5852 X 1.4559 Pipsy to punkty lub minimalna waluta zmiany. Różne instrumenty, czyli tak zwane pary walutowe. są cytowane z różną dokładnością lub inną liczbą znaków w ich cytatach. Większość walut jest podawana z dokładnością do 0.0001, ale niektóre z nich (np. Jena) mają stawki krzyżowe z dokładnością do 0,01. Zazwyczaj oferty są podane w formie zakontraktowanej, ponieważ duże liczby cytatów zmieniają się powoli. Wygląda tak: 1015 EUR, co oznacza URUSD 1.13101.1315. Cytaty mogą się zmienić. Oto przykłady, które mają zastosowanie: USDJPY 121.44 do USDJPY 121.45 GBPUSD 1.6262 do 1.6263 Oznacza to, że cena uległa zmianie o 1 punkt. W poprzednich przykładach dolar wzrósł o 1 punkt w porównaniu do jena, który spadł o 1 punkt, a funt wzrosła również o jeden punkt. Wartość jednego punktu w dolarach amerykańskich różni się zarówno do różnych walut, jak i dla tej samej waluty z różnymi cytatami. Wysokość umowy wpływa również na wartość jednego punktu. Ogólnie rzecz ujmując, system obliczania wartości jednego punktu waluty w dolarach amerykańskich można wykazać w następujący sposób: Wartość punktu Ilość punktu zlecenia Ten schemat umożliwia uzyskanie wyników w podanej waluty. Aby obliczyć wartość jednego punktu z cytowanej waluty na dolary amerykańskie, podzielić wynik przez zapytanie (oferty) stawki notowanej waluty na dolary amerykańskie - w przypadku, gdy podana waluta ma bezpośrednią stopę. Alternatywnie, pomnoż go przez stawkę notowanej waluty względem dolara amerykańskiego - jeśli waluta wymieniona ma odwrotną stopę procentową. Na przykład: Theres pozycja 200000 USD, na rynku USDJPY W związku z tym wartość jednego punktu 200000 0.01 JPY 2000 Jeśli teraz kurs jest USDJPY 118.6268, to wartość jednego punktu w USD będzie 2000118.68 USD 16.85 Stoi 300000 EUR , na rynku EURGBP W związku z tym wartość jednego punktu 300000 0.0001 GBP 30 Jeżeli obecnie kurs jest GBP10.0107, to wartość jednego punktu w USD będzie wynosić 301.6101 USD 48.30 Stępuje pozycja 100000 GBP na rynku GBPUSD Odpowiednio, wartość jednego punktu 100000 0.0001 USD 30 Kolejny termin to rysunek. Poniższy schemat pokazuje połączenie między piórami i rysunkami. Waluty są cytowane przy użyciu czterech pozycji po przecinku dziesiętnym, co oznacza, że ​​jeden pip to 110 000 jednostki waluty. Istnieje różnica czterech pułapów między kupnem a sprzedażą w powyższym przykładzie (EURUSD), ale nie ma różnicy w wartości liczbowej. Tu japoński jen nie jest walutą, która jest cytowana. Jena jest cytowana tylko po dwóch punktach po przecinku dziesiętnym ze względu na wysokie wyznanie jena wobec USD (np. 121.23 - 121.39). Więc 1 pip 1100 japońskiej jednostki walutowej. Jeśli zadzwonisz do sprzedawcy, opublikuje tylko wartości pestek. Więc upewnij się, że znasz zarówno sytuację rynkową, jak i wartość liczb. Co to jest kurs krzyżowy Współczynnik krzyżowy to kurs wymiany walut między dwiema walutami, jeśli nie są to waluty urzędowe kraju, w którym podaje się kurs wymiany. Przedsiębiorcy dokonujący wymiany walut używają tego terminu w odniesieniu do notowań waluty, które nie dotyczą dolara amerykańskiego, niezależnie od tego, w jakim kraju podano wycenę. BREAKING DOWN Cross Rate Kurs walutowy między euro a japońskim jenem jest uważany za krzyż w rynku, ponieważ nie obejmuje dolara amerykańskiego. W czystym znaczeniu tej definicji jest to wskaźnik krzyżowy, jeśli jest mowa przez mówcę lub pisarza, który nie jest w Japonii lub jednym z krajów używających euro. Chociaż czysta definicja stawki krzyżowej wymaga odwoływania się do miejsca, w którym nie używana jest żadna waluta, termin ten jest używany przede wszystkim do odniesienia się do handlu lub wyceny, które nie zawiera dolara amerykańskiego. Major Crosses Każda z dwóch walut może być cytowana ze sobą, ale najbardziej aktywnymi parami są EURCHF, czyli euro w porównaniu z frankiem szwajcarskim EURGBP, euro w porównaniu z funt brytyjski EURJPY, euro wobec japońskiego jena i GBPJPY, funta wobec japońskiego jena. Euro jest walutą bazową dla wyceny, jeśli jest ona ujęta w pary. Jeśli brytyjski funt jest wliczony w cenę, ale euro nie jest, funt jest podstawą. Te waluty są aktywnie sprzedawane na międzybankowym rynku walutowym, a do pewnego stopnia na rynkach forward i opcji. Mniejsze krzyże Krzyżowe transakcje na rynku międzybankowym są znacznie mniej aktywne niż CHFJPY, frank szwajcarski w stosunku do jena japońskiego i GBPCHF, funt brytyjski w porównaniu z frankiem szwajeckim. Krzyże z japońskim jenem są zwykle cytowane jako liczba jena w stosunku do innej waluty, niezależnie od innej waluty. Każde dwie waluty można cytować ze sobą, niezależnie od tego, czy para jest w obrocie. Krzyżowe cytaty w walutach podobnych do wartości i konwencji cytowania muszą być precyzyjnie określone, aby zapobiec błędom. Na przykład dolar nowozelandzki pod koniec czerwca 2018 r. Wynosił 1,0500 dolarów na dolar australijski. Obaj są podawani w stosunku do dolara amerykańskiego jako liczby dolara amerykańskiego na zakup waluty obcej, co nie wskazuje na to, która jest waluta bazowa. Jest to koniunktura rynkowa, w której wykorzystuje się silniejszy AUD, który jest również większą gospodarką, jako bazą. Obie waluty obracają się niemal równomiernie, tworząc potencjalny błąd. Spread oferty z ofertą Największe krzyże oferują oferty nieco niższe niż największe pary oparte na dolarach, ale są aktywnie aktywne na rynku międzybankowym. Rozłożenia na drobnych krzyżach są na ogół znacznie szersze, niektóre nie są bezpośrednio cytowane, dlatego cała kwota musi być skonstruowana z ofert i ofert w walutach składowych w stosunku do dolara amerykańskiego. Obliczanie stawki FX Kiedy kurs EURUSD wynosi 1,6 1,61 , oznacza to: Bid: 1.6 Quoter kupuje EUR i sprzedaje USD na 1,6 Ask: 1.61 Quoter sprzedaje EUR i sprzedaje USD na 1,61 Jeśli jesteś na końcu odbioru, zawsze kończy się płacenie więcej lub mniej Note Bid lt Zawsze pytaj. Jeśli chcesz sprzedać swój 1 EUR, otrzymasz 1,6 USD Jeśli chcesz sprzedać swój dolar, musisz zaopatrzyć się w 1.61 USD za 1 EUR Kalkulacja krzyżowa Współczynnik Cross Rate jest czasami obliczany na podstawie dwóch innych kursów walutowych wspólnej waluty, zwanej walutą krzyżową. Biorąc pod uwagę, że kursy są zgodne z niektórymi konwencjami rynkowymi, w których USD nie zawsze jest główną walutą, obliczenia są nieco bardziej skomplikowane. Warto zauważyć różnice: EURUSD: 1,2 1 Euro daje 1.2 USD USDCAD: 1,1 USD daje 1,1 CAD GBPUSD: 1,6 1 GBP daje 1,6 USD Więc co powinno być obliczone dla EURGBP lub GBPCAD Ponadto obliczenia stają się bardziej mylące, jeśli wziąć pod uwagę Licytuj i zapytaj. Aby umieścić to po prostu w słowach quotMastering Financial Calculationsquot: Biorąc pod uwagę dwa kursy wymiany AB i AC, współczynnik krzyżowy to: BC AC podzielone przez AB i CB AB podzielone przez AC Ale trzeba użyć strony odwrotnej podczas obliczania bidask, np. BC Bid ACbid ABask BC Zapytaj ACask ABbid Biorąc pod uwagę dwa kursy wymiany BA i AC, współczynnik krzyżowy to: BC BA pomnożony przez AC i CB 1 podzielony przez (BA pomnożony przez AC) I musisz użyć tej samej strony, gdy obliczanie bidask, np B. C Opłata A. C.bid A. B.bid B. C Zapytaj A. C.ask A. B.ask Stawki mogą być nieco stare, ale zapewniają zestaw nietypowy. Zakładając, że kalkulator najpierw sprawdza kursy GBP ccy, a następnie dolary amerykańskie i stopy BASE poniżej: Przeliczenie walutowe W przypadku wymiany waluty przy użyciu różnych walut, a żadna waluta nie jest oficjalną walutą kraju, w którym notowany jest kurs wymiany, mogą być wykorzystane do ułatwienia wymiany. W celu przeprowadzenia kalkulacji walutowej wymagane są cztery następujące informacje: Waluta początkowa. trzykrajowy kod waluty, w którym kwota jest aktualnie w kwocie. dziesiętny, który zawiera liczbę jednostek waluty pochodzącej, które mają zostać przeliczone. Waluta docelowa. trzykrajowy kod waluty kwota zostanie przeliczona na. Market Maker. animatora rynku związanego z obecną firmą lub planem. Kroki prowadzące do przeliczania kursów krzyżowych Pobierz kod CrossRateCurrencyCode dla obecnego Market Maker z tabeli AsMarketMaker. Pobierz kurs wymiany z kalkulacją CrossRateCurrencyCode jako walutą BASE zarówno dla waluty początkowej, jak i waluty docelowej: pobieranie kursu z tabeli AsExchangeRate, gdzie waluta TERMS jest walutą wyjściową, a walutą BASE jest Market Makerrsquos CrossRateCurrency. Pobierz kurs walutowy z tabeli AsExchangeRate, w której walutą TERMS jest waluta docelowa, a waluta podstawowa to MarketResource. Jeśli nie można znaleźć stopy dla obu walut waluty początkowej i docelowej, wygeneruj wyjątek. Pobierz DirectTermIndicator zarówno dla Waluty początkowej, jak i waluty docelowej. To określi metodę obliczania stawek krzyżowych. Oblicz kurs walutowy za pomocą dwóch kursów wymiany uzyskanych w drugim kroku. Obliczenia są zawsze następujące: Kwota Wynik Denom, gdzie Kwota jest kwotą Waluty początkowej, która ma być wymieniona, a Denom to liczba jednostek waluty początkowej, która może być wymieniona na jedną jednostkę waluty docelowej. Oblicz denom na jeden z czterech sposobów, w zależności od DirectTermIndicator wymiany krzyżowej: Obie waluty są bezpośrednio (mają DirectTermIndicator T): Denom Waluta docelowa Cena oferty Waluta wyjściowa Cena sprzedaży Przykład przeliczania krzyżowego Obliczanie waluty: AUDEUR (australijski Dolar, Euro) z udziałem USD jako CrossRateCurrency, zarówno w kategoriach Bezpośrednie pochodzenie Waluta EUR Waluta docelowa AUD Liczba 100000 AUD USDEUR Wymiana 1.2474 Cena 1.2478 Oferta USDAUD Wymiana 0.7296 Cena 0.7299 Oferta Denom .7299 1.2474 0.585137 Wynik 100000 0.585137 170900.1 AUD Obie waluty są pośrednie ( z DirectTermIndicator F): Denom Początkowa Waluta Cena Wyceny Waluta docelowa Oferta Oferta Przykład krzywej Obliczanie Waluty: HKDJPY (dolar Hongkong, jen) z USD jako CrossRateCurrency, zarówno w ujęciu pośrednim Początkowa waluta HKD waluta docelowa JPY kwota 100000 HKD USDHKD Exchange 7.2 Oferta 7.1 Oferta USDJPY Exchange 109.41 Oferta 109.40 Oferta Denom 7.2 109.40 0.065814 Wynik 100000 0.065814 1519444 JPY Uwaga: Metoda zaokrąglania miała zaokrąglić się, a miejsca dziesiętne zaokrąglania wynosiła 0. Waluta wyjściowa jest podana w sposób bezpośredni. Waluta docelowa jest podana pośrednio: Denom 1 (waluta wyjściowa waluty docelowej waluta docelowa Cena zakupu) Przykład przeliczania walut: AUDHKD (dolar australijski, dolar hongkoński) z USD jako crossRateCurrency, AUD w bezpośrednich warunkach, HKD w ujęciu pośrednim Początkowa waluta AUD waluta docelowa HKD kwota 100000 AUD USDAUD wymiana 0,7296 stawka 0,7299 oferta USDHKD Exchange 7.2 Oferta 7.1 Oferta Denom 1 (0.7296 7.1) 0.193044 Wynik 100000 0.193044 518016 HKD Waluta wyjściowa jest podana w sposób pośredni, waluta docelowa jest podana w sposób bezpośredni: Denom Waluta wyjściowa Cena sprzedaży Waluta docelowa Oferta Cena przykładowa przeliczenia waluty Współczynnik waluty: JPYEUR jena - euro) z USD jako CrossRateCurrency, JPY w ujęciu pośrednim, w przeliczeniu na euro w formie bezpośredniej ncy JPY waluta docelowa EUR kwota 100000 JPY USDJPY wymiana 109.41 licytacja 109.40 Oferta USDEUR Kurs wymiany 1.2474 Cena 1.2478 Oferta Denom 109.41 1.2478 136.5218 Wynik 100000 136.5218 732.4838 EUR Okrągły Denomin za pomocą CurrencyRoundPlaces i CurrencyRoundMethod z tabeli AsMarketMaker. Uwaga: Bardzo ważne jest właściwe obliczanie kursu walutowego. Podziel denom na kwotę. Pobierz wartości CurrencyRoundPlaces i CurrencyRoundMethod z tabeli AsCurrency dla waluty docelowej i wokół wyniku. Copyright 2009, 2017, Oracle i jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje prawne