Strategie pozycjonowania pozycji handlowych

Strategie zmiany pozycji na rynku Forex Zaktualizowane: 25 kwietnia 2018 o godzinie 11:23 Wybór odpowiedniej metody wyznaczania pozycji może wpłynąć na Twój sukces jako inwestora na rynku forex, a także na wybór kierunku handlu na rynku forex. W rezultacie doświadczeni handlowcy z wymiany walut zdecydowanie zalecają wprowadzenie do planu handlowego techniki określania wielkości pozycji, która uwzględnia wielkość portfela handlowego. Ta strategia określania pozycji pomoże Ci uniknąć nadmiernego ryzyka, które może znacznie utrudnić utratę obrotu na koncie. Strategie ustalania pozycji Pozycjonowanie pozycji stanowi kluczowy element dobrego planu zarządzania pieniędzmi. Skuteczni inwestorzy na rynku forex zazwyczaj wiedzą dokładnie, jaki procent ich konta transakcyjnego zostanie obarczony ryzykiem dla danego handlu. Zwykle unikają także zwiększania ryzyka, które podejmują, handlując poza limitami swoich własnych rachunków obrotowych. Niemniej jednak, zwiększanie rozmiarów pozycji w miarę wzrostu twojego konta ma sens, ponieważ ogólny poziom podejmowanego ryzyka pozostaje taki sam. Ponadto zmniejszenie wielkości pozycji na niestabilnych rynkach może znacznie zmniejszyć ryzyko. I odwrotnie, handel większymi rozmiarami, gdy rynek wydaje się bardziej spokojny, może również okazać się dochodową strategią. Niektóre z bardziej popularnych metod ustalania pozycji stosowanych przez odnoszących sukcesy handlowców w celu zarządzania ich ryzykiem zostały szczegółowo opisane poniżej. Naprawiono wiele Siz es - Ci handlowcy, którzy wolą zachować swoje reguły handlowe tak proste, jak to tylko możliwe, być może najprostsza technika ustalania pozycji obejmuje tylko obrót o określonej wielkości, gdy pozycje są brane. Ten standardowy rozmiar transakcji powinien generalnie podlegać zarządzanemu ryzyku, które może być łatwo zrównane z kontem handlowców w najgorszym przypadku. Ponadto w miarę wzrostu lub spadku wielkości portfela wielkość transakcji może zostać odpowiednio zwiększona lub zmniejszona. Naprawiono ustalanie pozycji ryzyka - nieco bardziej złożony algorytm zmiany pozycji wymagałby podejmowania pozycji z wykorzystaniem podstawy ryzyka obliczonej jako określony stały procent łącznej wartości portfeli. Przy stosowaniu takiej strategii zmiany wielkości pozycji inwestorzy z większymi portfelami ponosiliby wyższe ryzyko na każdej pozycji, ale ci z mniejszymi portfelami ponosili mniejsze ryzyko. Pomaga to przedsiębiorcy, zapewniając, że żadna pojedyncza pozycja nie opróżnia ich rachunku handlowego. RiskReward Weighted Sizing - Dodatkowym stopniem złożoności może być najpierw ocena, jak opłacalna może być wymiana handlowa - wraz z prawdopodobieństwem uzyskania takiego zysku - w celu ustalenia, jaką pozycję należy przyjąć. Na przykład, przedsiębiorca może zająć większe pozycje, gdy zidentyfikowane zostanie wysokie prawdopodobieństwo i wysoki zwrot. Alternatywnie, mniejsze pozycje zostałyby podjęte dla transakcji o niższym prawdopodobieństwie z niższymi zwrotami. Kolejną techniką jest użycie z-score, które jest matematycznym narzędziem używanym do obliczania zdolności systemu transakcyjnego do generowania wygranych i strat w smugach. Prosta formuła pozwala nam przetestować naszą wydajność i sprawdzić, czy wygenerowane smugi przedstawiają losowy wzór, czy nie. Dowiedz się więcej o wyniku z-z i jak go użyć, aby określić rozmiar pozycji. Pozycjonowanie i hazard Handel na rynku Forex ma znacznie więcej wspólnego z hazardem niż z inwestowaniem. W związku z tym nie należy się dziwić, że inwestorzy forex mogą uczyć się na podstawie skutecznych strategii ustalania pozycji zatrudnionych przez doświadczonych spekulantów. Na przykład możesz zwiększyć swój rozmiar pozycji, jeśli ostatnio dokonałeś transakcji pieniężnych lub zmniejszyć go, jeśli Twoje konto niedawno poniosło szereg strat. Gracze, którzy strzelają do kości, również używają tej metody, obstawiając mniej pieniędzy, gdy szczęście zdaje się sprzyjać domowi i zwiększaniu zakładów, gdy dom jest na przegranej pozycji. Inną techniką określania pozycji jest zajęcie większej pozycji, gdy brana pod uwagę branża ma wyższe, szacowane prawdopodobieństwo sukcesu. Ta metoda była również z powodzeniem stosowana przez graczy, którzy mają tendencję do obstawiania zakładów, gdy trzymają lepszą rękę. Uważaj na nadmierną dźwignię Ze względu na charakter transakcji na rynku Forex - które polegają na wymianie początkowo równoważnych aktywów, a nie na bezpośrednim zakupie lub sprzedaży towaru lub towaru - inwestorzy mogą czasami wykorzystać swoje depozyty zabezpieczające do poziomu 500: 1 z niektórzy brokerzy handlu detalicznego online. (W USA maksymalna dźwignia wynosi 50: 1 dla głównych firm i 20: 1 dla nieletnich.) Oznacza to, że depozyt zabezpieczający na poziomie 1000 może pozwolić na kontrolowanie pozycji handlowej nawet do 500 000. Niemniej jednak, wykorzystanie tego wysokiego wskaźnika dźwigni może być bardzo ryzykowne. Oczywiście posiadanie dostępu do tak dużej dźwigni finansowej umożliwia przedsiębiorcy kontrolowanie znacznie większej pozycji, z której można uzyskać proporcjonalnie większy zysk. Odwrotnie, ryzyko z tym związane jest również podobnie wyższe i może łatwo doprowadzić do tego, że przedsiębiorca nagle straci pracę. Oczywiście zastosowanie wysokiej dźwigni finansowej w połączeniu z ograniczonym stop loss może ograniczyć ryzyko handlowe do akceptowalnego poziomu. Niemniej jednak, najbardziej doświadczeni handlowcy na rynku Forex wolą utrzymywać wskaźnik dźwigni, którego używają na niskim poziomie, aby pozwolić im na większą swobodę w zakresie zatrzymywania strat za taką samą kwotę, która jest zagrożona. Może to pomóc w zmniejszeniu prawdopodobieństwa pojawienia się poziomów stop loss, szczególnie w niestabilnych warunkach handlowych. Oświadczenie o ryzyku: Handel Forex na marży wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość, że stracisz więcej niż początkowy depozyt. Wysoki stopień dźwigni może zadziałać zarówno przeciwko tobie, jak i tobie. Ile jest udziałów lub kontraktów, które powinieneś brać za transakcję? To jest pytanie krytyczne, jeden z najbardziej handlowców nie wie, jak właściwie odpowiedzieć. Strategie ustalania pozycji są częścią twojego systemu transakcyjnego, który odpowiada na to pytanie. Mówią ci, że masz dużo pracy dla każdego handlu. Niezależnie od tego, jakie są Twoje cele, strategia osiągania pozycji przynosi im przewagę. Słabe strategie określania pozycji są przyczyną prawie każdego przypadku wystrzelenia konta. Van określał tę koncepcję jako zarządzanie pieniędzmi, ale jest to bardzo mylące określenie. Kiedy sprawdziliśmy to w Internecie, jedynymi ludźmi, którzy używali go tak, jak Van to używali, byli profesjonalni hazardziści. Zarządzanie pieniędzmi zdefiniowane przez inne osoby zdaje się oznaczać kontrolowanie wydatków osobistych lub przekazywanie pieniędzy innym osobom, aby mogły nimi zarządzać, kontrolować ryzyko lub maksymalizować zyski. Lista jest długa. Aby uniknąć nieporozumień, Van wybrał wezwanie do zarządzania środkami pieniężnymi sizingtrade. Strategie ustalania strategii pozycjonowania odpowiadają na pytanie, bardzo duże, jeśli chcę, aby moja pozycja była odpowiednia dla jednego handlu. Wielkość pozycji jest częścią twojego systemu handlu, który mówi ci, ile masz dużo. przedsiębiorca ustalił dyscyplinę, aby zatrzymać ich zatrzymania na każdym handlu, bez wątpienia najważniejszym obszarem handlu jest wielkości pozycji. Większość ludzi z głównego nurtu Wall Street całkowicie ignoruje tę koncepcję, ale Van uważa, że ​​liczenie pozycji i psychologia liczą ponad 90 całkowitych wyników (lub 100, jeśli każdy aspekt handlu jest uważany za psychologiczny). Wymiarowanie pozycji to część systemu transakcyjnego, która określa liczbę akcji lub kontraktów do zawarcia na handel. Złe ustawienie pozycji jest przyczyną prawie każdego wystąpienia wystrzelenia konta. Zachowanie kapitału to najważniejsza koncepcja dla tych, którzy chcą pozostać w grze handlowej na długie dystanse. Dlaczego pozycjonowanie jest tak ważne? Wyobraź sobie, że miałeś 100 000 do handlu. Wielu inwestorów (lub inwestorów lub graczy) po prostu wskoczyłoby i zdecydowało się zainwestować znaczną część tego kapitału (25 000 może) w jeden konkretny towar, ponieważ powiedziano o nim przez znajomego, lub ponieważ brzmiało to jak świetny zakup . Być może decydują się na zakup 10 000 akcji jednej akcji, ponieważ cena wynosi tylko 4,00 za akcję (lub 40 000). Nie mają wcześniej zaplanowanego wyjścia lub pomysłu na temat tego, kiedy zamierzają wydostać się z handlu, jeśli zdarzy się, że wystąpią przeciwko nim, a następnie będą niepotrzebnie ryzykowali dużą ilością swoich początkowych 100 000. Aby to udowodnić, wersquove wykonał wiele symulowanych gier, w których każdy otrzymuje te same transakcje. Pod koniec symulacji 100 różnych ludzi będzie miało 100 różnych ostatecznych akcji, z wyjątkiem tych, którzy zbankrutują. A po 50 transakcjach, w wersjach finałowych, od bankructwa do 13 milionów dashash, wszyscy zaczęli od 100 000, a wszyscy mieli te same transakcje. Pozycjonowanie i indywidualna psychologia były jedynymi czynnikami, które uwidaczniały, jak ważne jest naprawdę zmienianie pozycji. Załóżmy, że masz portfel 100 000, a Ty decydujesz się tylko na ryzyko 1, jeśli masz pomysł na handel. Ryzykujesz 1000. Jest to kwota ZAGROŻONA od pomysłu na handel (handel) i nie należy go mylić z kwotą, którą faktycznie zainwestowałeś w ideę handlu (handel). Więc to twój limit. Decydujesz się na RYZYKO tylko 1000 na dowolny pomysł (handel). Możesz zaryzykować więcej, gdy Twój portfel powiększy się, ale ryzykujesz tylko 1 ze swojego portfela na jeden pomysł. Załóżmy, że zdecydowałeś się kupić akcje, które były wycenione na 23,00 na akcję, a ty postawiłeś stop ochronny w odległości 25, co oznacza, że ​​jeśli cena spadnie do 17.25, stracisz ważność. Twoje ryzyko na akcję wyrażone w dolarach wynosi 5,75. Ponieważ twoje ryzyko wynosi 5,75, dzielisz tę wartość na swój 1 przydział (1000) i odkrywasz, że możesz kupić 173 akcje, zaokrąglone w dół do najbliższego udziału. Wypracuj to dla siebie, aby zrozumieć, że jeśli zostaniesz zatrzymany z tego zasobu (tj. Zapas spadnie 25), stracisz tylko 1000 lub 1 portfela. Nikt nie lubi przegrywać, ale jeśli nie miałbyś przystanku, a zapas spadł do 10,00 na akcję, twój kapitał zacząłby szybko znikać. Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że będziesz kupować akcje o wartości około 4000 sztuk. Ponownie opracuj to dla siebie. Pomnóż 173 akcje po cenie 23,00 za akcję, a yoursquoll dostaniesz 3,979. Dodaj prowizje, a liczba ta wynosi około 4000. W ten sposób kupujesz akcje o wartości 4000, ale ryzykujesz tylko 1000 lub 1 portfela. A ponieważ używasz 4 swojego portfela do zakupu akcji (4000), możesz kupić łącznie 25 akcji bez użycia siły pożyczkowej lub marży, jak nazywają to maklerzy. To może nie brzmieć tak dobrze, jak umieszczenie znacznej ilości pieniędzy w jednym akcie, który się wygrywa, ale ta strategia jest receptą na katastrofę i rzadko się zdarza. Powinieneś zostawić go na stołach hazardowych w Las Vegas, gdzie należy. Ochrona kapitału początkowego poprzez stosowanie skutecznych strategii ustalania wielkości pozycji jest bardzo ważna, jeśli chcesz handlować i pozostać na rynkach przez dłuższy czas. Van uważa, że ​​ludzie, którzy rozumieją wielkość pozycji i mają rozsądnie dobry system, zazwyczaj mogą osiągnąć swoje cele poprzez opracowanie odpowiedniej strategii ustalania pozycji. Pozycja SizingmdashHow Much is Enough Start small. Tak wielu kupców, którzy handlują nową strategią, zaczyna od natychmiastowego zaryzykowania pełnej kwoty. Najczęstszym powodem jest to, że darczyńcy chcą zbyć coś poza tym wielkim handlem lub długą zwycięską passą, która może być tuż za rogiem. Problem polega na tym, że większość handlowców ma o wiele większe szanse na przegraną niż wygraną, gdy poznają zawiłości obrotu nową strategią. Najlepiej zacząć od małych (bardzo małych) i zminimalizować prowizję paidrdquo, aby nauczyć się nowej strategii. Nie martw się o koszty transakcji (takie jak prowizje), po prostu martw się o to, jak nauczyć się handlować strategią i postępuj zgodnie z procesem. Po sprawdzeniu, że możesz konsekwentnie i opłacalnie handlować strategią przez znaczący okres czasu (miesiące, nie dni), możesz zacząć zwiększać swoje strategie określania pozycji. Zarządzaj utratą smug. Upewnij się, że algorytm doboru pozycji pomaga zmniejszyć rozmiar pozycji, gdy zmniejsza się wartość Twojego konta. Musisz mieć obiektywne i systematyczne sposoby na uniknięcie błędu mordquogamblerrsquos. Pogląd na temat gamblerrsquos można sparafrazować tak: po przegranej passie następny zakład ma większą szansę na zwycięstwo. Jeśli to twoje przekonanie, będziesz kuszony, aby zwiększyć swój rozmiar pozycji, gdy nie powinieneś. Donrsquot spełnia cele oparte na czasie, zwiększając swój rozmiar pozycji. Zbyt często handlowcy podchodzą pod koniec miesiąca lub do końca kwartału i mówią, że obiecałem sobie, że do końca tego okresu zarobię dolary amerykańskie. Jedynym sposobem, w jaki mogę uczynić mój cel, jest podwoić (lub potroić, lub gorzej) mój rozmiar pozycji. Ten proces myślenia doprowadził do wielu ogromnych strat. Trzymaj się planu ustalania pozycji Mamy nadzieję, że te informacje pomogą ci w osiągnięciu nastawienia na kapitał. Rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy rozwalili swoje konta. Myślę, że słyszałem, jak jedna osoba mówiła, że ​​po niewielkiej stracie doznał niewielkiej straty, aż konto spadło do zera. Bezbłędnie historia konta typu "wysadzony w powietrze" dotyczyła odpowiednio dużych rozmiarów pozycji lub ogromnych ruchów cenowych, a czasami kombinacji tych dwóch czynników. mdashD. R.Barton, Jr. Interaktywny sposób, aby dowiedzieć się więcej na temat tego tematu: The Sizing Sadingtrade Trading Simulation Game Jest to gra symulacyjna opracowana przez dr Tharp i wzorowana na jego słynnej grze marmurowej, którą gra podczas warsztatów. Nie tylko dowiadujesz się o wielkości pozycji, ale także doświadczasz, jak duże zyski i duże straty wpływają na ciebie. Pomaga to lepiej zrozumieć, jak możesz reagować na prawdziwe wzloty i upadki na rynku. Podobnie jak w przypadku prawdziwych transakcji, istnieje tylko jedno pytanie, na które należy odpowiedzieć, aby odpowiedzieć na pytanie: ldquoJak dużo ryzykuję na każdej pozycji? Prawidłowo zarządzaj ryzykiem i będziesz na najlepszej drodze do zysków. Zrób to słabo, a rozwalisz swoje konto. Pierwsze poziomy gry uczą cię strategii pozycjonowania i znaczenia dużych wielokrotności R. Jeśli nie wiesz jeszcze, jak działają wielokrotności R, gra jest świetnym sposobem uczenia się. Będziesz także pracował z zaawansowanymi koncepcjami systemów, takimi jak prawdopodobieństwo i oczekiwanie. W miarę postępów, gra zmienia systemy, abyś mógł doświadczyć, jak bardzo handluje różnymi prawdopodobieństwami i oczekiwaniami. Począwszy od poziomu 5, będziesz mieć możliwość długich lub krótkich transakcji, co oznacza, że ​​możesz iść z prawdopodobieństwem lub oczekiwaniem. Mamy nadzieję, że dowiesz się, jak niebezpiecznie jest postawić zakład przeciwko oczekiwaniom, nawet jeśli masz do czynienia z cytatem częściej. Na poziomach od 6 do 10 zarabiasz na dużych wielokrotnościach R, pozwalając Twoim zyskom na wygraną pozycję. Przegrywanie transakcji następuje szybko, ale zawieranie transakcji wymaga czasu, aby się w pełni rozwinąć. Po rozpoczęciu zwycięskiego handlu musisz zdecydować, ile ryzykować. Ryzykujesz tylko część swoich zysków, aby uzyskać skromniejszy zysk, lub wszystkie z nich za strzał w księżyc Podczas zabawy poznasz, jak emocje wpływają na twój handel, co pomaga ci rozwinąć dyscyplinę. Aby ukończyć grę i przejść przez wszystkie dziesięć poziomów, musisz udowodnić swoją biegłość w czterech kluczowych obszarach: Znaczenie wielokrotności R Różnica między oczekiwaniem a prawdopodobieństwem Pozwalają zyski działać bez pozwalania im na ucieczkę i Stosowanie strategii zmiany pozycji w celu upewnienia się masz handel niskiego ryzyka. Gra Sizingtrade dotycząca pozycji ma na celu doprowadzenie tych zasad do domu, dając ci możliwość zdobycia (lub utraty) pieniędzy w bezpiecznym środowisku. Wypróbuj najpierw. Pierwsze trzy poziomy są bezpłatne. Numer karty kredytowej nie jest wymagany i nie jesteś zobowiązany do dokonania zakupu. Pobierz grę teraz i zacznij. Kliknij tutaj. (Gra została pobrana na komputer, nie jest jeszcze kompatybilna z komputerami Mac lub komórkowymi.) Te elementy dotyczą również rozmiaru pozycji: Ostateczny przewodnik po strategiach ustalania pozycji. Jak sugeruje tytuł, jest to ostateczne źródło na temat. Poważni handlowcy używają tego podręcznika jako stałego przewodnika po swoich strategiach. Wprowadzenie do strategii wymiarowania pozycji Kurs Elearning: obejmuje audiowizualne i interaktywne działania edukacyjne, które wyjaśniają ten skomplikowany temat w sposób jasny i łatwy do zrozumienia. Reszta ostro myślących pojęć: perfekcjonizm, hazard, niepotrzebne straty, brak możliwości przyciągnięcia triggerhellipa. To tylko niektóre z problemów, z którymi każdego dnia zmagają się handlowcy na rynkach. Co powoduje, że myślimy w ten sposób i jak możemy się nauczyć, jak stać się lepszymi i bardziej dochodowymi handlarzami? Hellip. read more Wszyscy szukają Świętego Graala na rynkach. Jak znaleźć idealny system transakcyjny, akcje, które zamierzasz zdjąć, lub ten jeden wielki zwycięzca z twoim nazwiskiem Istnieją setki, jeśli nie tysiące systemów transakcyjnych, które działają. Ale większość ludzi, po zakupie takiego systemu, nie będzie podążać za systemem ani wymieniać go dokładnie tak, jak zamierzano. Dlaczego nie narzekać na więcej Ryzyko dla większości ludzi wydaje się być nieokreślonym, opartym na strachu określeniem ndash, które często jest utożsamiane z prawdopodobieństwem utraty, lub inne mogą myśleć, że zaangażowane w przyszłość lub opcje są ldquorisky. rdquo Definicja Vanrsquosa jest zupełnie inna niż wiele ludzie myślą, że są jeszcze inni. Jednym z prawdziwych sekretów sukcesu w handlu jest myślenie w kategoriach stosunku ryzyka do zysku za każdym razem, gdy podejmujesz transakcję. Zadaj sobie pytanie, zanim podejmiesz transakcję, i zapytaj o ryzyko związane z tym handlem. I jest potencjalna nagroda warta potencjalnego ryzyka. Co mogę oczekiwać, że mój system transakcyjny zrobi dla mnie w długim terminie. Przeczytaj więcej Po kilku latach szukania pozycji Sizingtrade strategie, Dr Van Tharp opracował zastrzeżony miernik jakości systemu handlu, który nazywa System Quality Quality lub SQN. hellip. read more Rynek nie jest ci winny ani nikomu wielkiego bogactwa. Jednakże rynek od czasu do czasu drażni dużą liczbę ludzi z pozornie łatwymi korzyściami (podczas baniek i innych maniaków), aby ponownie je zabrać. Jeśli poważnie myślisz o byciu dobrym handlowcem, musisz zbliżyć się do praktyki handlu z tym samym poziomem rygoru, z którym chciałbyś podejść do każdego wyższego poziomu, aby wesprzeć więcej Jeśli nie jesteś już subskrybentem, rozważ subskrybowanie tygodnika Van Tharps e-mail. Każdego tygodnia otrzymasz artykuły informacyjne, wskazówki dotyczące handlu i comiesięczną aktualizację warunków rynkowych. Ponadto otrzymasz najnowsze pomysły od Van przed innymi. Nie ma opłat i nie udostępniamy twoich informacji. Rejestracja obejmuje także opcję pobierania gry wspomnianą powyżej. Kliknij tutaj. UKROMEDA amp PEGASUS FUTURES SYSTEMY HANDLOWE - ZBUDOWANE NA OSTATNIE W pełni jawne, całkowicie mechaniczne, wielobranżowe, niezoptymalizowane, proste zasady. Zweryfikowane przez Futures Truth. Strategia ustalania pozycji w Andromedzie M yy Management dla kont powyżej 100 000 Termin 8220Money Management 8221 może być mylący dla niektórych. W rzeczywistości dotyczy to zmiany wielkości pozycji. System Andromeda powie Ci 8220when8221, tj. Kiedy kupić, kiedy sprzedać, kiedy wejść, kiedy wyjść. Będzie nawet obliczać i podawać szacunkowe ryzyko na handel, którego będziesz używał do celów określania pozycji. To jest automatycznie obsługiwane przez system. Ta sekcja dotyczy jednak 8220 szczegółowych 8221, tj. Ilu kontraktów do handlu. Do tej pory pokazywaliśmy przykładowe portfele w oparciu o pojedyncze kontrakty na handel. Jeśli prowadzisz duże konto (ponad 100 000), powinieneś wdrożyć strategię ustalania pozycji (strategia zarządzania pieniędzmi), aby rozpocząć handel wieloma kontraktami na transakcję. To zwiększy twoje konto wykładniczo zamiast liniowo. Aby lepiej to zrozumieć, zacznijmy od następującego prostego przykładu. Załóżmy, że uda Ci się zainwestować 10 000 na 30 prostych odsetek rocznie przez 20 lat. Otrzymasz 3000 sztuk rocznie (30 na 10 000). Po 20 latach Twoje konto ma obecnie 70 000 (60 000 zgromadzonych w zwykłych odsetkach plus pierwotna inwestycja 10 000). Więc od 10K do 70K 8211 zwiększyłeś swoje konto 7-krotnie. Nie jest zły. Jest to odpowiednik handlu pojedynczymi kontraktami. Jeśli uważasz, że to jest dobre, brakuje ci łodzi. Załóżmy, że zainwestowałeś te same 10 000 w tym samym 30 przez 20 lat, ale teraz zwiększysz swoje zyski. Oznacza to, że w miarę wzrostu twojego konta ponownie zainwestujesz zyski. Po tych samych 20 latach skończysz z 1,9 miliona Rozbudowałeś swoje konto 190-krotnie To nie jest magia 8211 jego matematyka. Zainwestowałeś dokładnie ten sam kapitał początkowy w dokładnie tej samej inwestycji w tym samym okresie czasu. Różnica polega na tym, że zwiększyłeś zwroty. Różnica w wynikach jest dramatyczna. Co więcej, nie zwiększyłeś swojego ryzyka w żaden sposób. Miałeś swoje pieniądze w tym samym miejscu i zainwestowałeś je w tę samą inwestycję. Zmieniło się tylko to, ile zainwestowałeś co roku. Jest to odpowiednik handlu z Sortowaniem Pozycji. Teraz spójrzmy na przykład używając Andromedy. Nadal będziesz ograniczać swoje ryzyko do 4000 na podstawie jednej umowy na transakcję. Jest to domyślna wartość ustawienia Początkowe ograniczenie ryzyka. Oznacza to, że transakcje, których ryzyko przekracza 4000 na podstawie umowy, będą omijane. Nawet jeśli posiadasz 10 milionów, powinieneś nadal stosować ten środek kontroli ryzyka, ponieważ będzie on trzymał cię z dala od tych transakcji, które niosą nieproporcjonalnie wysokie ryzyko. Te transakcje są znane jako wartości odstające od ryzyka 82208221. Korzystając z portfela rynku Andromeda Large Size 22 przedstawionego wcześniej na tej stronie, przypomnij z naszego przykładu jednego przykładu, że nasze zyski netto wyniosły około 1,4 miliona. Załóżmy, że mamy 200 000 dostępnych do handlu z Andromedą. Jeśli dodamy kapitał początkowy w wysokości 200 000, oznacza to, że zwiększyliśmy nasze konto z 200 000 do nieco ponad 1,6 miliona. W ciągu 3 3 lat pomnożyliśmy nasz kapitał początkowy ośmiokrotnie. Nieźle, ale tak naprawdę ograniczamy się do siebie Chociaż jest to dobre dla pojedynczych kontraktów, jakie byłyby zwroty, gdybyśmy stosowali zarządzanie wielkością pozycji (zarządzanie pieniędzmi), aby handlować wieloma kontraktami, a tym samym zwiększać nasze zyski i zwiększać wykładniczo kapitał zamiast liniowo Przykład wymiarowania pozycji: testowany w styczniu 18217 roku 1980 8211 stycznia 1 201 3. (3 3 lata) taki sam jak w przypadku Andromedas Duży 22 portfel rynkowy 200 000 początkowych rozmiarów kont ryzykujących 2 na liczbę transakcji handlowych jest określane przez wartość kapitału własnego odliczoną 100 na transakcję na jeden kontrakt HYPOTHETICAL HISTORYCZNA WYDAJNOŚĆ Jak widać z pliku, przy stosowaniu zmiany pozycji zwiększyliśmy nasze 200 000 rachunków do sfery 2 00 miliardów Tak, to nie jest błąd drukarski - to B dla miliardów. Ponownie, nie jest to magia 8211 jego matematyka, jakkolwiek całkowicie nierealistyczna, jak wkrótce zostanie wyjaśniona. Więc dla celów ilustracyjnych, dajcie nam chwilę spokoju. Zastosowaliśmy dokładnie ten sam system w dokładnie takich samych warunkach. Jedyna różnica polega na tym, że zastosowaliśmy technikę ustalania pozycji, aby rozwijać konto w postępie geometrycznym. Zauważ, jak pojedynczy plik kontraktowy rośnie liniowo (stały), podczas gdy scenariusz wielokrotnej umowy rośnie w sposób wykładniczy (złożony). Co więcej, zaczęliśmy w 1980 roku, ale wzrost w ciągu pierwszych 15 lat jest tak krótki (tylko w milionach) w porównaniu do miliardów, które później eksploduje, że trudno dostrzec wzrost kapitału własnego na początku wykresu. A co z ryzykiem Czy zostało ono zwiększone? Właściwie to zmniejszyliśmy Cały czas, nigdy nie ryzykowaliśmy więcej niż 2 z naszych całkowitych udziałów w handlu. W przeciwieństwie do tego, jeśli twoje konto wynosi 20 000, a ty bierzesz transakcję, której ryzyko wynosi 2000, to jest 10 ryzykiem. Niestety nie masz wyboru, musisz go wymienić, ponieważ minimalny rozmiar kontraktu, który możesz wymienić, to 1 kontrakt. Na poziomie 200K, ryzykując 2, zamieniłbyś 2 kontrakty, ponieważ 2 z 200K to 4000, a ryzyko tej konkretnej transakcji miało miejsce w 2000 roku. Dlatego, porównując, handlujesz dwa razy więcej niż małe konto, ale ryzykujesz tylko 2 z nich. Twój kapitał, podczas gdy mały przedsiębiorca ryzykuje 10 (5 razy więcej ryzyka za połowę potencjalnych zysków). To pokazuje, jak więksi handlowcy zawsze mają ogromną przewagę nad małymi. Czy to w rzeczywistości, czy nie, jest to faktem, a ten przykład dowodzi tego matematycznie. Im większe Twoje konto, tym więcej możesz zdywersyfikować i zacząć handlować różnymi rynkami, nawet różnymi systemami w różnych ramach czasowych itp., Ale możesz stosować techniki określania pozycji, które są po prostu niewykonalne dla małych kont. Problem z tym pierwszym przykładem: Wracając do naszych 2 0 0 miliardów zysków. Brzmi niewiarygodnie Nie możesz się zastanawiać, czy to naprawdę możliwe. Odpowiedź brzmi NIE. Powodem jest to, że na tym poziomie krzywej equity jesteś cytowany w teorii, handlując MILIONAMI kontraktów na tradesignal. W prawdziwym świecie jest to po prostu niemożliwe. Rynki Futures są duże, ale nie tak duże, więc przepraszam, że pop balon tutaj, ale zyski w wysokości 2 0 0 miliardów na początkowym rachunku 200.000 dolarów po prostu nie nastąpi - niemożliwe. Bill Gates i Warren Buffet nadal będą bogatsze od ciebie. Powodem, dla którego pokazano ten przykład, jest zilustrowanie mocy złożenia, poprzez zastosowanie prostego, rozsądnego i konserwatywnego ryzyka, rozmiaru pozycji, strategii zarządzania pieniędzmi, aby zwiększyć zyski z konta w postępie geometrycznym. Aby przywrócić nas do przytoczenia, poniżej podajemy inny przykład, z tą różnicą, że umieszcza się limit maksymalnie 100 kontraktów, a więc po trafieniu 100 kontraktów na transakcję, która jest aż tak daleko, i liczby kontraktów w obrocie na handel przestaje rosnąć. Przykład 2. wielkości: testowany 1821717 1980 8211 1 stycznia 201 3. (3 3 lata) taki sam jak Andromedas Duży portfel 22 rynków 200 000 początkowych rozmiarów kont ryzykujących 2 na liczbę kontraktów handlowych jest określane przez ryzyko kapitału własnego, ale ograniczone do maksimum 100 transakcji na transakcję 100 odliczonych od transakcji za jeden kontrakt HIPOTETYCZNA RENTA HISTORYCZNA Jak widać na powyższym wykresie, tym razem całkowite zyski wyniosły prawie 1 1 0 milionów (czyli M za miliony, a nie B za miliardy) . Nadal nie jest źle, a to jest bardziej akceptowalne, ponieważ ograniczamy maksymalną liczbę kontraktów będących przedmiotem obrotu w 100, w przeciwnym razie, podobnie jak sam kapitał, liczba kontraktów będzie nadal rosnąć i wzrastać wykładniczo w nierealistyczne liczby. Należy zauważyć, że w tym przykładzie zakłada się, że przedsiębiorca rozpocząłby pracę z 200 000 w 1980 r. I utknął w systemie przez ponad 3 lata, nigdy nie dokonując wypłaty z konta. Jest to bardzo mało prawdopodobne, ponieważ rutynowe wypłaty miałyby znaczny wpływ na wydajność, ale celem tej ilustracji jest pokazanie mocy łączenia twoich zysków poprzez zastosowanie zmiany wielkości pozycji, strategii zarządzania pieniędzmi, takich jak stały handel ułamkowy, takich jak ten, który był zastosowany w tym przykładzie. Naprawiono ułamkowe transakcje W naszych powyższych przykładach stosowaliśmy popularną metodologię ustalania pozycji (zarządzanie pieniędzmi) znaną jako Fixed Fractional Trading. Oto jak to działa. Załóżmy, że masz na swoim koncie pół miliona dolarów, a Ty stosujesz stały ułamek 2. Oznacza to, że zaryzykujesz 10 000 przy następnym handlu (2 z 500 000). Kiedy zostanie wygenerowany następny sygnał handlowy, załóżmy, że Andromeda zgłasza ryzyko na handel za kontrakt o wartości 2500. Oznacza to, że będziesz handlować 4 kontraktami (10 000 podzielone przez 2500). Jeśli otrzymasz dziesiętny, zawsze zaokrąglasz do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli ryzyko w handlu wynosi 2550, a otrzymasz 3,9 kontraktów (10 000 podzielonych przez 2550), oznacza to, że zamienisz 3 umowy, a nie 4. W ten sposób Twoje szacowane ryzyko nigdy nie przekroczy 2. Zawsze jednak zawieralibyś co najmniej jedną umowę. Więc jeśli zdobędziesz 0,8 kontraktów, pójdziesz dalej i handlujesz. Jest to jedyny wyjątek, ponieważ nie zaokrągliłbyś do zera. W przeciwnym razie zawsze zaokrąglasz do najbliższej liczby całkowitej. WAŻNE: Dla użytkowników TradeStation: aby zobaczyć ryzyko na transakcję na kontrakt, należy otworzyć pliki csv Andromedy Risk znajdujące się w folderze C: AndromedaRisk. Proszę przeczytać 8220Trading amp TradeStation Manual8221 dla dalszych instrukcji na ten temat. Będziesz potrzebował informacji zawartych w tych plikach, aby określić, ile umów do handlu. Pliki te pokażą szacunkowe ryzyko na handel. Za każdym razem, gdy generowany jest nowy sygnał transakcyjny, Andromeda oblicza początkowe oszacowane ryzyko na podstawie jednej umowy. Następnie drukuje raport jako plik csv (wartości rozdzielane przecinkami), który można otworzyć za pomocą dowolnego programu arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel lub Lotus 1-2-3. Następnie obliczysz odpowiednie ryzyko na handel w równaniu Fixed Fractional Trading wyjaśnionym powyżej, aby obliczyć, ile kontraktów należy zawrzeć. Strategia taka jak Fixed Fractional Trading ma kilka zalet: rośnie w postępie geometrycznym konta (jak odsetki składane zamiast zwykłych odsetek) Utrzymuje proporcjonalne ryzyko na stałym poziomie (zawsze X z kapitału własnego) Rozprzestrzenia ryzyko równomiernie na wszystkich rynkach w portfelu i utrzymuje swój portfel 8220balanced8221 Ostatnia kula oznacza, że ​​na przykład twoje ryzyko przypisane do kukurydzy będzie takie samo jak w przypadku gazu ziemnego. Oczywiście kontrakt na gaz ziemny jest znacznie większy i przez to wpłynie zarówno na twoje zyski, jak i na straty znacznie przewyższające kontrakt na zboże. Jeśli handlujesz pojedynczymi kontraktami, twoje portfolio będzie nierównomiernie zrównoważone. Po ustaleniu pozycji o ułamkowej frakcji, bilansujesz różne rzeczy, ponieważ handlujesz więcej kontraktów na kukurydzę z gazem ziemnym. Strategie określania pozycji, takie jak te, które tutaj zilustrowaliśmy, nie są praktyczne w przypadku małych kont. To dlatego, że po prostu nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, by zacząć handlować wieloma kontraktami. Nawet gdybyś zastosował formuły określania pozycji, w większości przypadków kończyłbyś handel pojedynczymi kontraktami, dopóki nie przekroczysz 6 cyfr (powyżej 100 000). Wtedy możesz zacząć rozwijać konto wykładniczo zamiast liniowo. Uwaga: nasz przykład dotyczący ustalania pozycji w ułamkowej części również zawiera dwa następujące założenia: Zawsze będziesz inwestował ponownie swoje zyski, tj. Nigdy nie wypłacasz środków z konta. Rynki zawsze będą miały wystarczającą płynność, aby handlować liczbą kontraktów, które musisz wymienić. prawdziwy świat ani jedno z tych założeń prawdopodobnie nie będzie prawdziwe. Jeśli chodzi o pierwsze założenie, najprawdopodobniej prawdopodobnie wycofasz środki, jeśli nie będziesz zadowolony z zysków, zrobisz to, aby zapłacić wysokie podatki rządowi w wyniku ogromnych zysków. Jeśli chodzi o drugie założenie, mogą pojawić się sytuacje, w których na niektórych mniejszych rynkach może pojawić się problem z wypełnieniem 100 umów jednocześnie za jednym razem. Chodzi jednak o to, aby udowodnić, że mimo to znacznie zwiększysz swoje konto, stosując podejście do określania pozycji w celu handlu wieloma kontraktami. Fixed Fractional trading jest jedną z najpopularniejszych strategii określania pozycji (zarządzania pieniędzmi). Jest czysto matematyczny, całkowicie mechaniczny i obiektywny, a co najlepsze - prosty. Nie opiera się na żadnej foresight jakiegokolwiek typu. Istnieje wiele innych strategii określania pozycji. Przedstawiliśmy tutaj tylko jeden prosty przykład. Niektóre mogą stać się całkiem kreatywne. Niektóre opierają się na pomiarze czasu, jak Optimal F. Inne nie są jak Fixed Fractional Trading. Istnieją inne popularne, takie jak Fixed Ratio Trading. W rzeczywistości może istnieć tylu możliwych podejść i odmian pozycji, ponieważ istnieją systemy transakcyjne. To jednak wykracza poza zakres tego podręcznika. Chcieliśmy pokazać siłę składu, gdy zastosujemy ją na rynkach Futures. A najlepsze z nich, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka. Niewiele rynków zapewnia możliwości gwałtownego wzrostu, takie jak Futures Markets. Wynika to z ciągle obecnej dużej dźwigni. Na giełdzie dużo trudniej jest kupować więcej akcji tych samych akcji, co twoje konto rośnie, ponieważ cena akcji również wzrosła. W Futures wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego są jednak bardziej stałe. Tak, giełdy dostosowują i modyfikują marże od czasu do czasu, szczególnie w czasach dużej zmienności i tak, firmy również ogłaszają podziały akcji, które zwiększyłyby twoje udziały. Generalnie, dźwignia w kontraktach terminowych będzie zawsze wyższa niż w przypadku akcji, umożliwiając kompetentnemu handlowcowi efektywne wykorzystanie tych potężnych technik określania pozycji. Szczegółowe wyjaśnienie technik określania pozycji, takich jak przedstawione tutaj, znajduje się w podręczniku quotAndromeda Portfolios Wydajność amp. Pobierz bezpłatny pakiet informacyjny na temat naszych systemów. Zobacz 8220 Pobierz instrukcje 8221 na tej stronie. Ujawnianie informacji Zastrzeżenia: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE NIE JEST ODPOWIEDZIALNE ZA KAŻDĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, A NIE WYSTĘPUJE NIEZBĘDNE WSKAZANIE PRZYSZŁYCH WYNIKÓW. ZAGROŻENIE NIEZBĘDNEJ STRATY W PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH LUB W JAKIMKOLWIEK SYSTEMIE LUB PROGRAMIE HANDLOWYM. PRZEWIDYWANA OCENA SWOJEJ OSOBISTEJ SYTUACJI FINANSOWEJ MUSI BYĆ PRZEDSTAWIONA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO HANDLU NA RYNKACH FUTURY LUB DOWOLNYM SYSTEMIE HANDLOWEGO LUB METODOLOGII. Uwaga: Wszystkie dane dotyczące wydajności i ilustracje zostały uzyskane przy użyciu historycznych testów wstecz na komputerze i nie są wynikiem faktycznego konta. Nie ma gwarancji, że przyszłe wyniki będą podobne do przedstawionych wyników. Futures trading wiąże się z ryzykiem. Istnieje ryzyko straty w handlu towarami futures. Obligacje wymagane przez rząd USA - Commodity Futures Trading Commission Futures trading ma duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadomy ryzyka i być gotowym na zaakceptowanie ich w celu inwestowania na rynkach kontraktów terminowych. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz stracić. Nie jest to ani nagabywanie, ani oferta kontraktów futures na "Buysell". Nie składa się oświadczeń, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych omówionych na tej stronie. Dotychczasowe wyniki każdego systemu transakcyjnego lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. WYMAGANE INFORMACJE O FAKTYCZNEJ INFORMACJI O RYZYKU: ZAPOZNANIE SIĘ Z POWYŻSZYMI OGRANICZENIAMI, KTÓRE ZOSTAŁY OPISANE PONIŻEJ. NIE ZAPEWNIA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE WSZELKIE RACHUNKI BĘDĄ PRAWDOPODOBNIE OSIĄGNĄĆ ZYSKI LUB STRAT PODOBNE PODCZAS TYCH OSÓB. W FAKCIE SĄ CZĘSTO RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI EFEKTÓW HIPOTETYCZNYCH A REZULTATAMI RZECZYWISTYMI OSIĄGNIĘTE PRZEZ JAKIKOLWIEK OKREŚLONY PROGRAM HANDLOWY. TAKIE OGRANICZENIA WYNIKÓW EFEKTU HIPOTETYCZNEGO WYSTĘPUJĄ W ZAKRESIE SZCZEGÓLNOŚCI PRZYGOTOWYWANIA. DODATKOWO, HIPOTETYCZNE TRADING NIE WCHODZI W RYZYKO FINANSOWE I NIE MA HIPOTETYCZNEGO REJESTRACJI HANDLOWEJ MOŻNA CAŁKOWICIE OCENIAĆ WPŁYW RYZYKA FINANSOWEGO W RZECZYWISTYM TRADINGIE. NA PRZYKŁAD, ZDOLNOŚĆ DO PRZESTRZEGANIA STRAT LUB PRZYWOŁANIA DO OKREŚLONEGO PROGRAMU HANDLOWEGO W OBRĘBIE TRAKTOWANIA STRAT JEST TO PUNKTY MATERIALNE, KTÓRE MOGĄ RÓWNIEŻ WPŁYNĄĆ NA RZECZYWISTE WYNIKI HANDLOWE. LICZBY INNYCH CZYNNIKÓW ZWIĄZANYCH Z OGÓLNYMI RYNKAMI LUB REALIZACJĄ JAKICHKOLWIEK SZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW HANDLOWYCH, KTÓRE NIE MOŻNA W PEŁNI ZAAKCEPTOWAĆ W PRZYPADKU PRZYGOTOWYWANIA WYNIKÓW EFEKTÓW HIPOTETYCZNYCH ORAZ WSZYSTKICH KTÓRYCH MOGĄ MIEĆ RYZYKO WPŁYW NA RZECZYWISTE WYNIKI HANDLOWE, OTRZYMUJĄ WARTOŚĆ RYZYKA. ISTNIEJE ZAGROŻENIE UTRATĄ W PRZYSZŁYCH ODSZKODOWANIU WYDAJNOŚĆ NIE JEST NIEZBĘDNY WYNIKIEM PRZYSZŁYCH REZULTATÓW Powody, dla których powinieneś używać QuantShare: Działa z rynkami amerykańskimi i międzynarodowymi (akcje, forex, opcje, futures, ETF.) Oferuje narzędzia, które pomogą ci stać się dochodowym przedsiębiorcą Pozwala na realizację dowolnych pomysłów na handel Wymieniaj się przedmiotami i pomysłami z innymi użytkownikami QuantShare Nasz zespół wsparcia jest bardzo elastyczny i odpowie na każde Twoje pytanie. Zaimplementujemy dowolne proponowane przez ciebie cechy. Bardzo niska cena i znacznie więcej funkcji niż większość inne oprogramowanie do za darmo za darmo - nie potrzebujesz karty kredytowej Najważniejsze powody, dla których powinieneś używać QuantShare: Zaawansowane tworzenie wykresów Pobierz EOD, intraday, podstawowe, wiadomości i dane na temat nastrojów dla każdego rynku Zaawansowane narzędzia do analizy ilościowej Analiza historyczna Backtest każdej strategii i generowanie codziennych sygnałów kupna i sprzedaży Tworzenie kompozytów i wskaźniki rynkowe Wskaźniki pobierania, systemy transakcyjne, downloadery, ekrany. udostępniane przez innych użytkowników Rozmiar pozycji to technika, która polega na dostosowywaniu wielkości lub liczby umów o udział w umowie przed lub po rozpoczęciu zakupu lub krótkiego zlecenia transakcyjnego. Zmiana rozmiaru pozycji jest bardzo ważna i jeśli zostanie zastosowana poprawnie, może radykalnie poprawić wydajność strategii i pomóc uniknąć zrujnowania. Domyślna metoda określania wielkości pozycji w programie QuantShare opiera się na ustalonej wartości procentowej bieżącego kapitału własnego portfela. Oto przykład tego, jak to działa: Twój kapitał własny wynosi 10 000, a maksymalna liczba pozycji w portfelu to pięć. Oznacza to, że każda pozycja obejmie około 20 kapitału portfelowego. W takim przypadku symulator lub portfel wprowadzi około 2000 wartości akcji dla każdej transakcji. W dalszej części tego artykułu pokażemy różne strategie zmiany wielkości pozycji, a my damy dla każdego link do skryptu zarządzania pieniędzmi, który możesz dodać do swoich systemów transakcyjnych. Zwróć uwagę, że skrypty zarządzania pieniędzmi są wykonywane podczas backtestu systemu transakcyjnego lub gdy otrzymujesz nowe sygnały z portfela. Ta podstawowa technika zarządzania pieniędzmi polega na wprowadzeniu ustalonej kwoty w dolarach dla każdego nowego handlu. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zwrócić uwagę przy stosowaniu tej techniki, jest to, że liczba pozycji w twoim portfelu wzrośnie wraz ze wzrostem twojego kapitału portfela i zmniejszy się, gdy zmniejszy się wartość portfela. Jeśli kapitał portfela jest równy 10 000, a Ty chcesz zainwestować tylko 1000 na transakcję, symulator zajmie około 10 pozycji. Kiedy Twój kapitał portfelowy wzrośnie do 50 000, twoje portfolio będzie miało około 50 pozycji. Skrypt zarządzania pieniędzmi za tą techniką określania pozycji wykorzystuje trzy zmienne do kontrolowania kwoty do zainwestowania na transakcję. Różne zmienne to: Stop loss: maksymalna strata stopu dozwolona dla każdej transakcji. Ryzyko na handel: Ile procent kapitału obrotowego chcesz zaryzykować dla każdej pozycji Maksymalne ryzyko: Procent kapitału, który zainwestujesz Zmienność pozycji na podstawie pozycji Analiza historycznej zmienności każdego nowego zasobu do wartości kupionej jest analizowana, a następnie liczba akcji do aktualizacji jest aktualizowana zgodnie ze zmiennością aktywów. Im większa zmienność, tym większe ryzyko, a zatem skrypt zmniejszy liczbę kupowanych akcji. W tym skrypcie zmienność jest mierzona za pomocą dziesięciodniowego odchylenia standardowego. Kryterium Kelly'ego jest bardzo popularna technika określania pozycji opracowana przez John Kelly, naukowiec, który pracował w Bell Labs. Opiera się na dwóch miarach, które są prawdopodobieństwem zwycięzcy i wskaźnikiem winloss. Skrypt kryterium Kelly obliczy współczynnik oparty na powyższych miarach dla wcześniejszych transakcji, a następnie wskaże maksymalny procent, jaki powinieneś zainwestować w pojedynczy towar lub zasób. Uśrednianie w dół to skuteczna strategia, jeśli zostanie zastosowana do właściwego systemu transakcyjnego. W długiej strategii uśrednianie w dół to proces kupowania większej liczby udziałów danej pozycji (skala-w), gdy cena bazowego aktywa spada. Pozwala to na zakup aktywów po niższej cenie, a tym samym na obniżenie średniego kosztu. Jak zawsze, proces analizy historycznej jest twoim przyjacielem. Weź swoje systemy transakcyjne, zastosuj uśredniony skrypt w dół dla każdego i sprawdź, czy to pomaga poprawić wydajność. Optymalizowanie zmienności wielkości pozycji Alerty zarządzania kosztami za różnymi technikami określania pozycji pozwalają określić wartość niektórych zmiennych. Jako przykład możesz podać stałą kwotę do zainwestowania dla każdego nowego handlu przy użyciu techniki ustalania pozycji w pozycji Stała wysokość dolara. Oto jak zoptymalizować zmienną za pomocą skryptu Kryterium Kelly'ego: - Stwórz nowy system transakcyjny, a następnie dodaj do niego skrypt zarządzania pieniędzmi Kryterium - W menedżerze symulatora (Analiza - Symulator) wybierz swój system transakcyjny - W prawym panelu w zakładce Kryterium Kelly zobaczysz różne zmienne zarządzania pieniędzmi, które możesz aktualizować - na przykład Max Pozycje pozwalają ci zdefiniować maksymalną liczbę pozycji, jaką Twoje portfel może zatrzymać w dowolnym momencie - Kliknij ikonę w obszarze Maksymalna pozycja, aby wyświetlić ustawienia optymalizacji - wpisz liczbę, liczbę i przyrost według liczb, a następnie kliknij przycisk Save Money Management Inputs - kliknij opcję Optymalizuj Optymalizowanie zmiennych skryptu zarządzania pieniędzmi to bardzo ważna funkcja, której nie znajdziesz nigdzie indziej.